BTC 배분 최적화
비트코인 ETF를 포트폴리오에 추가했을 때의 위험·수익 변화를 분석합니다.
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기존 포트폴리오에 비트코인 ETF를 몇 % 섞으면 수익률·위험이 어떻게 바뀌는지 시뮬레이션합니다. 아래 3단계 (포트폴리오 → BTC ETF → 비중)를 고르면 30년 뒤 예상 자산과 Sharpe, MDD 변화를 즉시 계산합니다.
추천
BTC 5% 추가 시이 조건에서 BTC 추가가 위험 대비 수익을 개선합니다.
예상 자산 변화
+4억 9,832만원
Sharpe 변화
+0.13
최대낙폭(MDD) 변화
+0.7pp
조건 선택
1기본 포트폴리오
2BTC ETF 선택
3BTC 배분 비중
5%
0%10%20%
상세 분석
Sharpe 비율 — 위험 1단위당 얻는 초과수익. 높을수록 좋음 (0.5↑ 양호 / 1.0↑ 우수)
기본 포트폴리오
0.54
+BTC 5% 오버레이
0.67
최대낙폭(MDD) — 최악의 경우 자산이 몇 % 떨어질 수 있는지. 낮을수록 안전
기본 포트폴리오
24.0%
+BTC 5% 오버레이
24.7%
기본 포트폴리오 (30년 후)
11억 6,145만원
낙관 17억 4,759만원 / 비관 7억 8,032만원
BTC 5% 오버레이 (30년 후)
16억 5,977만원
낙관 25억 1,495만원 / 비관 11억 439만원
기본 대비 +4억 9,832만원
종합 비교
투자 위험 고지
과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 비트코인은 변동성이 매우 높습니다.
본 시뮬레이션은 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
조정된 포트폴리오 비중
vti: 57.0%
vxus: 28.5%
bnd: 9.5%
IBIT (iShares): 5%